项目介绍
本文通过DeepSeek的AI选股能力，构建了一个覆盖10个行业的20只股票组合（DeepSeek20指数），该组合自2020年以来年化收益达15.55%，显著超越沪深300指数及97%的主动权益基金，且具备低回撤、高收益特征。
适合人群
价值投资者：需长期稳定收益的保守型用户
量化爱好者：希望结合AI优化策略的进阶玩家
散户/机构：寻求高效选股工具和组合管理方法的投资者
核心策略与实操步骤
#一、策略框架：基本面+技术面+动态风控
1. 基本面筛选
行业选择：优先弱周期行业（如消费、医药）与政策强周期行业（如新能源、半导体）结合
财务指标：ROE>15%、现金流稳定、负债率<50%，避免高估值陷阱
2. 技术面验证
趋势信号：60日均线上方运行、MACD金叉、量价配合突破压力位
3. 动态风控
仓位管理：单股仓位≤20%，行业偏离度≤30%；回撤>15%触发止损
#二、DeepSeek实操流程
1. 需求输入
通过“灵魂三连问”明确目标（如“筛选低估值+高成长的防御性组合”）
2. 数据整合
调用Wind/Tushare等数据库，清洗异常值并标准化处理
3. 模型构建
使用XGBoost/LSTM模型融合财务数据与舆情分析，生成初始股票池
4. 组合优化
采用Barra风险模型控制行业暴露，动态调整权重
#三、工具组合
数据层：Wind（财务数据）+ 同花顺（资金流向）
分析层：DeepSeek（策略生成）+ Excel Power BI（可视化）
执行层：通达信（技术验证）+ 华泰证券（智能条件单）
关键成果与案例
历史表现：2020 2024年累计收益106.31%，最大回撤<20%
典型案例：某科技股突破箱体时DeepSeek提示买入，1个月涨幅达65%
策略对比：同期沪深300收益 5%，主动权益基金平均收益47.6 50.66%
评论0